معاملات شانسی در فارکس و ارز دیجیتال

آیا می توانید با ورود تصادفی به روش شیر یا خط کردن پول بدست آورید؟ بله!

توضیحاتی درباره این تجربه

با الهام از مربی معامله گري Tharp. K Van ، به اصطلاح آزمایش (شیر یا خط) Flip-Coin چند سال پیش توسط خودم انجام شد تا پس از شروع موقعیت ، تأثیر مدیریت معامله بر برد و باخت را آزمایش کنم. پیش از این ، من اهمیت زیادی را برای خروج هوشمندانه از معامله و کسب سود در معامله‎ گری شنیده بودم. وان در کتاب‌های خود آورده است که یک خروج خوب قادر به جبران ورود ضعیف است.

در اصل ، نظر او این بود که در پایان هر معامله گر از یک برنامه خروج اثبات شده استفاده کند ، هراستراتژی ورود می تواند به خوبی بازی کند.اما هیچ آزمایش قابل اتکایی در مورد آن پیدا نکردم. در برهه ای از زمان توجه من را جلب کرد و تصمیم گرفتم خودم آن را آزمایش کنم،  دلیلش این بود که در این زمان من با معامله دست و پنجه نرم می کردم و بدنبال افزایش اعتماد به نفس بودم. من هدف خود را برای آزمایش تنظیمات ورود تصادفی براي مدت زمان 250 روز معاملاتی (یک سال) تعیین کردم .اگر یک ورودی تصادفی، ورود بدی نیست، پس چه؟

آزمایش من:

در اینجا شرایط اساسی آزمایش شیر یا خط آورده شده است:

تعداد معاملات: 250

بازار: اوراق قرضه Eurex (اوراق ده ساله آلمان)

زمان ورود: 8:30 صبح به وقت اروپای مرکزی (فقط یک معامله در روز)

مدیریت ریسک: حداکثر ریسک در هرمعامله 2٪ هنگام افزایش حساب اما حداقل اندازه لات همیشه دو قرارداد است.

حساب: نسخه آزمایشی  k20

معامله بر اساس شیر یا خط یک معامله میان روزی است و باید در داخل همان روز و حداکثر تا ساعت 22 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی به پایان برسد. من از الگوی مدیریت حجم معامله قابل انعطاف استفاده نکردم زیرا می خواستم تأثیر مستقیم مدیریت معامله بر برد و باخت را آزمایش کنم.

من هر یکشنبه نتایج معاملات هفته آینده را در بلاگ معاملات شیر یا خط خود اعلام می کردم. تقلب غیرممکنه! در واقع ، من شیر یا خط را با دست انجام میدادم، شیر را برای خرید، خط را برای فروش. این درواقع نوعی سرگرمی بود.

نتایج:

در ابتدای آزمایش ، امید من این بود که نتیجه معاملات بهتر از سربه سر باشد. منظورم سرجمع کل 250 معامله بود.  پس از 15 هفته معامله ، این حساب حدود 40 درصد رشد داشت. طی 25 هفته آینده ، عملکرد به خوبی سابق نبود اما حساب من به طور مداوم در حال رشد بود (حدود 10 درصد) و هیچ یک از افت های هفتگی عملکرد به منفی نرسید.

عالی! اما این آزمایش 10 هفته دیگر ادامه داشت و نتیجه دوباره بالا رفت .وقتی بعد از هفته 52 حساب خود را بررسی کردم ، نتیجه خیره کننده 16 / 83 درصد برنده خالص را دیدم، صادقانه بگویم ، من هرگز انتظار چنین چیزي را نداشتم .هرگز!

اما من باید در اینجا سه یادداشت بنویسم:

1 -در زمان اجراي آزمایش ، Future-Bund  بسیار ناپایدار بود بدلیل بحران یورو  حرکات بیش از 100 تیک تا 200 تیک در یک روز استاندارد بود.

2 -شاید قبلاً به آن پی برده باشید ، اما ورود 100 درصد تصادفی نبوده است. جهت تصادفی بود اما زمان باز شدن موقعیت تصادفی نبود و زمان شروع معامله را خود انتخاب می کردم.بعداً بیشتر در این باره توضیح خواهم داد.

3-  Future-Bundیکی از بازارهایی است که دارای نسبت منفعت مناسبی است. یعنی: در رابطه با میزان برد در ازاي هر تیک، دور برگشت هزینه کمی براي شما دارد.

بنابراین من مطمئن هستم که همه این نکات به آن موفقیت باشکوه کمک کرده است.در اینجا چند شماره جالب دیگروجود دارد که ژورنال معاملاتی من در مورد این آزمون ثبت کرده است:

• ضریب سود factor profit  در طول آزمون 67/ 1 بود.
• نسبت واقعی برد به ضرر(ratio loss-to-win actual) (مقدار برد در مقابل تعداد باخت در یورو) 97 / 1 بود.
• ( hit rate of the strategy) یا میزان ضربه استراتژی 46 درصد بود.

همانطور که می بینید ، این اعداد خیلی چشمگیر نبودند ، اما بخاطر داشته باشید که من هیچ سرنخی نداشتم که معامله بعدی خرید است یا فروش وتنها ابزاری که می تواند نتیجه را تحت تأثیرقرار دهد ، استراتژی ثابت خروج من به همراه تجربه فشرده بازار بود.

خوب ، بیایید به مرحله بعدی برویم و سعی کنیم بفهمیم برای بهبود معامله خود چه چیزهایی را می توانید از این آزمایش یاد بگیرید. آموخته های حاصل از معامله با شیر یا خط نکته اصلی در مورد خروج شماست.

نکته اصلی در مورد خروجی که باید بدانید این است که مدیریت معامله خوب قادر به جبران ورود بد است اما هرگز برعکس این قضیه صادق نیست. این خروج است که تصمیم می گیرد که آیا معامله شما برنده خواهد بود یا خیر.

اکنون زمان آن رسیده است که چهار اصل‌ را که در عبور از 250 معامله شیر یا خط استفاده کردم ، ارایه دهم:

• از حد ضرری استفاده کنید که بازتابی از نوسانات شرایط فعلی بازار باشد.
• تا زمانی که معاملات شما پس از شروع موقعیت معاملات در حدود قیمت ورودی آن نوسان میکند ، برای تکمیل آن زمان اضافی بگذارید.
• اگر معامله تا زمان معاملاتی بعدی به طول کشید ، شروع به کاهش ریسک کنید .این کار را می توانید با تریل کردن حد استاپ در صورت منطقی بودن یا خروج کردن نیمی از موقعیت انجام دهید (من توصیه می کنم این کار را فقط در صورتی که معامله در منطقه قرمز قرار داشت انجام دهید. )
• هر زمان که معامله به طور قابل توجهی به L / P سبز رسید ، شما باید از سود خود یا حداقل بخشی از آن محافظت کنید.

نکته: از تجربه من ، وقتی معاملات روزانه را انجام می دهید ، ارزش این را دارد که با سفارشات حد سود کار کنید.هر چه قیمت به منطقه مورد نظر شما می رسد ، هنگام محافظت از سود خود ، باید بیشتر تهاجمی باشید.

توجه: براي این استراتژی هیچ قانون مقدس وجود ندارد و در بعضی موارد ، شما کاملاً این کار را انجام نمی دهید.اما خوشبختانه نیازی نیست که همیشه قهرمان خروج باشید. در پایان ، به عنوان یک معامله گر ، همه چیزبه توانایی و نظم و انضباط شما بستگی دارد که صحبت از استفاده از اصول صحیح است.

ایده هاي اصلی براي ورود شما

به عنوان یک یادآوری :  46 درصد ورود درست، بازدهی 83 درصدی وجود دارد. بنابراین، باید بپذیرید که این آزمایش نشان می دهد که شما برای پیاده سازی ایده خود فقط نیاز به برنده شدن در کمتر از پنجاه درصد معاملات تان دارید. قبول داری؟ امیدوارم...

1-ریسک به ریوارد

من می دانم که تقریباً تمام معامله گران در مقاطعی از زمان با این صحبت که معاملات سودآور است روبرو شده اند.اما یک چیز وجود دارد که اکثریت قریب به اتفاق مربیان معامله گری وقتی در مورد ریسک به ریوارد صحبت می کنند به شما نمی گویند.

شما به عنوان یک معامله گرمی توانید از هرنوع نسبت ریسک به ریوارد مورد نظر خود برای ایده معاملات خود بهره مند شوید. مثلا فقط حد ضرر خود را محدود کنید یا حد سود بیشتری را انتخاب کنید و در اینجا ، مثلا ریسک به ریوارد مناسب خود را پیدا کرده اید.که اگر فقط به همین راحتی بود خیلی خوب میشد.

اما حقیقت این است: بسیاری از معامه گران همین کاری که گفته شد را دارند انجام می‌دهند، و این وضع شان است. امیدوارم بتوانید ببینید که در چه مرحله ای این عادت شما را به دردسر بزرگی می اندازد.

بعضی اوقات ، شما ریسک به ریوارد واقعی معامله را کم براورد می کنید و در واقع خروج زود هنگام را انتخاب می کنید . اما طبق تجربه من ، بیشتر اوقات شما پتانسیل سود دهی ایده معاملاتی خود را بیش از حد ارزیابی می کنید. هردو اشتباه در دراز مدت کل پول شما را برباد می دهند.

2-وظیفه شما در مورد ورود

کاری که شما به عنوان یک معامله گر باید انجام دهید این است که در مهارت پیش بینی سناریوهای دارای پتانسیل ریسک به ریوارد بالا (یعنی سناریوهایی که در آنها ریوارد به صورت قابل انعطافی با وجود اینکه از حد ضرر استفاده می کنید بالا باشد) استاد شوید.

به عبارت عملی تر، یک ریسک به ریوارد خوب را می توان چنین توصیف کرد: که در حداقل 50 درصد مواقع یک حرکت به اندازه کافی بزرگ در جهت مورد نظر شما بوجود بیاید ، قبل از اینکه حد ضرر شما فعال شود.

حال سوال اینست که چگونه چنین سناریویی را کشف کنیم؟

بهترین توصیه من به شما در این زمینه این است، حرفه ای باشید و فقط چند بازار را معامله کنید، شاید فقط یکی دوتا ، و خوب است که روي یک یا دو ستاپ خاص تمرکز کنید که کاملاً با آنها آشنا هستید و آنها را درک می کنید.(در آن خبره شده اید)

برای یافتن مداوم ریسک به ریوارد انعطاف پذیر در ایده های معامله گری، اجاره دهید از آزمایش شیر و خطی که در بالا گفتیم الهام بگیرید. توجه داشتن به بازار در مرحله افتتاح آن یکی از روش های ثابت شده برای حرکات بزرگ است با یک خطرمحاسبه شده ی مجرب (بارها این مورد تجربه شده)

چرا این این طور است؟

وقتی که فقط در زمان باز شدن بازار معامله می کنید. حرکت اصلی روز معاملاتی فعلی - در بیشترموارد - هنوز اتفاق نیفتاده است.

همانطور که مشاهده کردید، فقط به دلیل نتیجه شگفت انگیز آزمایش شیر و خط نباید از ورود غافل شوید. ورود خوب به شما کمک می کند تا به طور حتم ضریب سودfactor profit  را افزایش دهید. و حالا باید بدانید ، چرا.  شاید لازم باشد کمی تعریف خود را از ورود خوب تنظیم (استاندارد و نرمالیزه) کنید.اما این موضوع نباید مشکلی برای شما ایجاد کند.  مشخص است: هر چه تعداد بردهای شما بیشتر شود بهتراست اما این نباید به قیمت کاهش نسبت سود به ضرر شما تمام شود.

3 -مهمترین موضوع در مدیریت ریسک

مدیریت ریسک مساله برجسته ای است وبا مدیریت معامله گره خورده است، به این دلیل که خروج به شما امکان می دهد با لغو قراردادها یا سهام های پرخطر پس از ورود ،میز را بهم بزنید.

با این حال ، مدیریت ریسک جامد در مورد مرحله قبل از معامله را می توان در یک پاراگراف کوتاه خلاصه کرد:هنگام معامله با اهرم هرگز از مارتینگیل بعنوان الگوریتم تعیین اندازه حجم ورود در معامله استفاده نکنید، در عوض ، برعکس عمل کنید! فقط هنگامی که حساب معاملاتی شما شروع به افزایش می کند ، اندازه لات خود را افزایش دهید. (مارتینگیل نکنید که حساب کوچو را بزرگ کنید)

 من از همان استراتژی با نتیجه خوب استفاده کردم، و البته، همیشه از حد ضرر استفاده کنید - و آن را بکشید - براي محافظت از پول خود ، صرف نظر از آنچه که فکرمی کنید بازار در حرکت بعدی انجام خواهد داد.

و در آخر، اگر می خواهید حساب شما زنده بماند ، هنگام معاملات روزانه ، بیش از 2 ٪در هر خط معامله ریسک در حساب خود انجام ندهید.

نکته آخر

آزمایش شیر یا خط به طرز شگفت انگیزی نشان می دهد که برای کسب موفقیت در معامله نیازی به انتخاب یک جهت خاص ندارید همچنین نشان می دهد که اگر توانایی مدیریت خوب معامله را نداشته باشید ، شما در طولانی مدت ضرر خواهید کرد ، اما وقتی ورود شما بد است، تا زمانی که از خروجی های خوب انتخاب شده استفاده کنید ، احتمالاً باز هم می توانید سودآور باشید.

اعتقاد و تجربه من این است که بهترین معامله گران سعی می کنند از ستاپهای دارای ریسک به ریوارد انعطاف پذیربهره ببرند وبا اطلاعات مداومی که بازار پس از ورود به معامله به آنها می دهد با مدیریت معامله و تنظیم مدیریت ریسک خود با آن موقعیت کار میکنند.

در مورد شما ، برعکس آنچه توده ها انجام می دهند، انجام دهید، و قبل از اینکه بخواهید ورودی خود را بهبود ببخشید ، بر خروج تسلط پیدا کنید.